eviews怎么做数据预测
1、首先需要抄打开eviews软件袭建立工作文件，创建并编辑数据。
VAR和Structural VAR有什么区别
一般来说，SVAR估计的结果比VAR好，VAR是不基于任何经济学原理的。VAR估计出来的残差叫简化式残差，可以观测（也就是说可以通过软件输出出
来），而SVAR的残差叫innovation，是不可以观测到的。实际上，简化式残差是innovation的代数和。SVAR分短期约束和长期约束，
两者基于的原理是不一样的。短期约束，包含了变量间的同期响应，而VAR只是把一个变量表示成自身和其他变量的滞后的和。比如，见高铁梅的论文《税收和政
府支出政策对产出动态冲击效应的计量分析》就是短期约束的代表作，里面就分析为什么要用SVAR，而VAR却得出错误的脉冲响应。而长期约束，是基于脉冲
响应，发明者是大牛Danny
Quah，原理是：某个变量的一个冲击对另一个变量的累计相应等于零。在OCA领域，这个方法曾经普遍的用来分析某些国家的供给和需求冲击是否对称，从而
来判断某些国家是否适宜加入单一货币区。经典文章可以看Eichengreen1992的文章，one money or
many。需要的话可以见本人的另外一帖，专门介绍SVAR，还有配套的文章，ppt，以及Eviews 文件供练习。
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